EKportal.ru // СТАТЬИ // Форекс // Трендовая торговая система на основе скользящих среднихКонтактыКарта сайта
Вход
EKportal.ru - Информационный сайт по экономике
ЭКОНОМИКА
Трендовая торговая система на основе скользящих средних

Автор: Григорий (Gold)
Дата: 2013-02-16 20:03
Основа системы,  веер из простых скользящих средних, с периодами 6, 15, 60 и 300. Метод усреднения простой «Simple», по закрытию «Close». По этим скользящим отслеживается движение курса торгуемого инструмента, без необходимости переключаться по тайм-фреймам. Позволяя сосредоточиться на торговле.

 


Для внутридневной торговли оптимален ТФ М5. Для краткосрочной торговли, М15 - H1. При использовании терминала МТ5, выбор рабочего ТФ более широкий (21 штука). Входы по системе выполняются на откатах к скользящим средним, которые, кроме определения тренда, используются еще и как уровни сопротивления / поддержки. Выходы по ситуации, в зависимости от того как движется курс.

Определение тренда

Тренд на выбранном тайме определяется самой быстрой скользящей с периодом 15. Если цена идет выше МА15, периодически откатываясь к оной – значит на рассматриваемом тайме тренд вверх. Но тренд может быть основным или коррекционным. По скользящим средним с периодами 60 и 300 определяется направление общего тренда, в направлении которого желательно торговать, пропуская коррекции. Почему желательно, а не нужно, потому что можно торговать и против тренда старшего тайма, входя в коррекционный тренд на младшем тайме, зарабатывая пока идет откат в основном тренде. Но если нет уверенности, что откат будет значительным, то лучше пропустить откат и войти по тренду. Потому что иной раз коррекции выполняются во флете, когда пара просто флетит в диапазоне до 20 - 30 пунктов , а затем дальше идет по тренду, скорректировавшись на каких-то 10%, вместо нормальных 38 - 50% по фибо-уровням.
При сильном тренде - входы выполняются на откатах к МА15 или МА60, при нормальном наклоне главной скользящей МА60.

Определение смены тренда на старших таймах, Н1 и Н4

Смену тренда на старших таймах, можно определить по пробою МА15, на h1, h4. Также как и на младших таймах по пробою и отбою от МА60. Цена должна импульсно, большими свечами пробить скользящую среднюю, а потом подойти к ней фигурой флаг, или просто слабыми свечами. Тогда огромная вероятность на ход по предыдущему импульсу. Также, нужно учитывать наклон этой средней, он должен быть минимальным, или машка должна разворачиваться в другую сторону, на встречу МА60, т.е. расхождение машек уменьшается.

На каких инструментах работает система и когда

Торгуемый инструмент – любой, где есть тренд и невысокий спред, например, пары EURUSD, EURGBP, EURJPY, GBPUSD, AUDUSD, AUDCAD.
На кроссовых инструментах торговать не рекомендую.На металлах торговать тоже не рекомендую.Но если же торговать на металлах, то объем сделок желательно открывать 1/100 для Gold и 1/12 для Silver, относительно объема открываемого по паре EURUSD или GBPUSD.
Время для торговли по системе, зависит от торгуемого инструмента, если торговля ведется интрадей.
Для торговли на EURUSD, EURGBP оптимальное время в период Европейской и Американской сессий. С 9:00 до 23:00, обычно после 18:00 волатильность сильно падает, исключение только выход важных новостей, скажем, в 21:00, которые могу спровоцировать существенное движение.
Для йеновых инструментов, например EURJPY, оптимальны Азиатская и Европейская сессии.
Для удобного наблюдения за сигналами на нескольких парах, можно одновременно мониторить три пары, расположив окна как на скрине, с помощью меню «Окно – Вертикально».



Кстати, нижний индикатор TIME II (VBO) отображает время торговых сессий.

Правила входа

На покупку. МА60 должна быть выше МА300, что означает тренд вверх на старшем тайме, в направлении которого следует торговать, а откаты пропускать.
Вход осуществляется на откате цены к МА15 и (или) к МА60.

На продажу. Для входа на продажу, стохастик 8,2,3, красного цвета, должен находиться ниже 50%, лучше до 40 - 20%, а медленный стохастик 60,10,3 должен быть выше 50%, лучше не ниже 70 - 80%. Если тренд сильный и откаты небольшие, то входить можно просто на откатах к МА15, если стохастик вообще не откатывается.

Пример сигналов:



На графике: Синяя – МА300, Коричневая – МА60, Зеленая – МА15, Черная – МА6.

Здесь мы видим нисходящий наклон МА60, который говорит о падении курса. После пробоя МА300, на откате к МА300 и МА60 сформировался сигнал на продажу, на пике отката. Затем еще один сигнал, на откате к МА15, после подтверждения падения за счет пересечения МА60 и МА300 сверху вниз. И третий сигнал, но не подтвержденный стохастиком, сформировался при откате к МА60. Затем, после пробоя МА15 и выхода медленного стохастика из перепроданности, быстрый стохастик обозначил выход под МА15, при перепроданности.

Вход можно выполнять в два приема, распределенным лотом. Небольшим лотом на откате к МА15, для возможности усреднения входа при более глубоком откате, к МА60. С таким расчетом, чтобы после открытия второй сделки, был набран рабочий объем позиции.
Стоп лосс ставится либо между МА15 и МА60 при входе на откате к МА15, либо за МА60, при входе на откате к МА60, на расстоянии 15 - 20 пунктов, но не боле 30 пунтов.
При распределенном входе, можно использовать простое усреднение или «мартин». При входе с усреднением, рабочий лот делится пополам, и лимитники располагаются на уровнях МА15 и МА60. Для покупок, условия противоположны описанным.

Установка лимитных ордеров

Для того чтобы не пропустить откат, желательно выставлять лимитные ордера на уровне скользящих средних МА15 и МА60. Отложенные ордера нужно тралить вдоль МА, пока они не сработают. Либо их придется удалить, если условия изменятся. Например, МА15 или МА60 выравнивается, что говорит о начале флета и возможном развороте тренда.
Ордера buylimit нужно выставлять немного выше скользящих средних, на величину спреда по инструменту, потому что срабатывают они по цене Ask, в отличие от ордеров selllimit срабатывающих по цене Bid.

Правила выхода

Правил выхода больше и они отличаются от правил входа. Тут есть несколько способов. Рассмотрим все.

1. Выставляется трейлинг и сделка «отправляется в свободный полет». Можно выставить трейлинг 15..20п или больше, в зависимости от таймфрейма. Через какое-то время, ордер сработает на откате. Но профит по сделкебудет минимальным. Не самый хороший выход, но лучше чем по стопу в убыточной стороне сделки.

2. Сопровождение позиции, тот-же трейлинг, но вдоль быстрой МА15 если вход был на откате к МА60, либо вдоль МА6, если вход был на откате к МА15. В таком случае, при пробое быстрой МА - происходит выход из сделки в самом начале коррекции. Чтобы не выбило стоп в б/у раньше времени, следует тралить позицию с небольшим отступом от МА, т.к. цене свойственно несколько раз откатиться к той-же МА15.

3. Выход во флете. Когда цена не идет ниже, не обновляет минимум или максимум, но и отката нормального нет. Флетит в диапазоне 20 - 30 пунктов, иногда и меньше. При этом МА15 выравнивается горизонтально, подтверждая флет.

4. Выход по дивергенции или на двойной вершине, двойном дне. В таком случае, выход из продажи выполняется при перепроданности стохастика, и, соответственно, выход из покупок при перекупленности стохастика. Это наиболее выгодное условие выхода, т.к. позволяет выйти на пике. Общепринято использовать дивергенцию для входа, предвидя разворот тренда, но дивергенции не всегда отрабатывают так, как хотелось бы. Просто происходит откат, флет, и движение далее по тренду. Дивергенция, это расхождение пиков на графике цены и осциллятора в нижнем окне.
Пример:


На графике можно увидеть три подряд дивергенции. Для того чтобы их правильно определить, нужно переключить вид графика в линию, потому что осциллятор строится по ценам закрытия и нам не нужны максимумы и минимумы свечей.
По сигналу ТС вход был на уровне 3365, на отбой от МА60, а выходы на дивергенциях, примерно по 3428 и 3440. Если сделку перевести в б/у и передвигать стоп под МА60, то можно взять больше профита, переждав откаты и формирование всех дивергенций.
После выхода нужно ждать подтверждения разворота тренда или входить далее по тренду. Сразу переворачивать позицию нельзя, на основании одной только дивергенции потому что тренд может продолжиться с обновлением минимума или максимума. А дивергенция не настолько сильный сигнал, чтобы входить против движения. Это лишь сигнал о том, что тренд «выдохся»  и может начаться откат.

Про индикаторы

Быстрые скользящие с периодами 6 и 15, используются для входа в сильное движение, и для выхода в самом начале коррекции.
Главной скользящей на графике является МА60. Пробой этой скользящей, в большей степени определяет дальнейший тренд.
Медленная МА300 используется как подтверждающий индикатор направления тренда, работая в паре с МА60. Т.е. пересечение МА60 и МА300 в системе используется как подтверждающий сигнал. Также, при невысокой волатильности, эта скользящая работает как уровень сопротивления или поддержки.

Роль скользящих средних в системе

Работа по скользящим ведется на пробой и отбой, а не по пересечению. Поскольку пробой происходит раньше чем появляется пересечение скользящих, то условия для входа формируются раньше, позволяя как войти, так и выйти по лучшей цене.
Для тайма Н1, для истинного пробоя, цена должна пробить МА60 на хотя-бы 20 - 30 пунтков. Для М5, примерно 15п. Нужно всегда посматривать на историю, как цена вела себя раньше, чтобы точнее предположить о возможной величине ложного пробоя.

Роль стохастиков в системе

Медленный стохастик (60,10,3) подтверждает направление основного тренда. Если он держится в верхней половине окна, а лучше выше 70, значит тренд восходящий, и наоборот.
Быстрый стохастик, (8,2, 3) фильтрует входы на откатах к скользящим, для более точного входа.
Индикатор АО используется для определения дивергенций  и визуального определения основного и коррекционного движения. По смене цвета гистограммы.

Расчет объема сделок. Максимальный объем позиции (суммарно для всех сделок) в рынке рассчитываю исходя из того, чтобы счета хватало не менее чем на 700 - 1000 пунктов, конечно лучше если запас по средствам на 2000 - 3000 пунктов.



Про новости.
Предположить как себя поведет курс после выхода новостей - невозможно. Зачастую, движение идет по технике. Бывают ситуации, когда одна новость ломает тренд старшего тайма, в этом случае, просто будет системный убыток, который отрабатывается дальнейшими входами. Либо посте выхода очень важной новости вообще ничего не происходит, просто наступает флет в диапазоне 15 - 30 пунтов.


Другие материалы из раздела Форекс
Предыдущее:Торговая система уровней Томаса Хеннинга Мюррея
Следующее: Правила успешного трейдера
Лучшее по просмотрам:Трендовая торговая система на основе скользящих средних
ПОРТАЛ
 
EKportal 2008-2017 (C)
Перепечатка материалов сайта возможна только с письменного разрешения администрации и указания гиперссылки на наш ресурс. Подробности здесь.